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 ボリンジャーバンドの欠点
Bollinger bandsは、中央線として移動平均線を表示し、縦方向の両サイドにバンドと呼ばれる標準偏差から導かれるシグナルを表示したテクニカル指標です。 通常の使い方としては±1σあるいは±2σというボリンジャーバンドに株価が接したら逆バリするというものになります。 統計学上では、±1σの内側に価格が収まる確率は68.3%であり、±2σでは95.5%の確率で終値が入ることになります。


日経株価先物やNYダウシカゴ先物のリアルタイムチャートで統計をとると確かにそうなのですが、実際にシグナル通りに株売買をしてみると意外な欠点に気付きます。 ボリンジャーバンドの欠点とは、開発者のジョン・ボリンジャーが言及している通り順張り向きであるということで、株初心者の使い方として多い逆張りには向いていないという事実です。 MT4やマーケットスピードといったほとんどの株チャートではデフォルトの設定が21日間となっていますが、実はこの設定がボリンジャーバンドの欠点を助長してしまっているのです。


 大損しない使い方

どういうことかというと、設定が21日であるとトレンドフォローするにも逆張りするにも、スクイーズとエクスパンションのところでダマシが多くなってしまうということです。 大口の投機筋はテクニカル分析の売買サインを逆手にとってショートカバーを誘発させるようなローソク足のパターンを作ることがあり、投資家はこのダマシに対して何らかの対策をしなくてはならないのです。 大損しないための使い方としては、他の信頼性の高い一目均衡表や騰落レシオといったインジケーターや出来高推移の解析によってより精度の高い売買シグナルを見出すという使い方が挙げられます。


 スクイーズと適切な設定
アッパーバンドとロワーバンドがスクイーズする局面は売買見送りとして、エクスパンションしている局面がバンドウォークになっているときはトレンドフォローする使い方が良いです。 ボリンジャーバンドがバンドウォークしているときは株式市場の需給が一方に偏っていて、目先も同じ株価トレンドが継続する可能性が高いことを示しています。 欠点を補う指標として候補になるのが、RSIかMACDです。 これらのインジケーターをエクスパンションしてボラティリティが拡大したタイミングで参考にするとより有効な使い方ができるでしょう。